運用担当者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営しています。
| 会議の名称 | 頻度 | 内容 |
|---|---|---|
| 投資戦略委員会 |
原則月1回 |
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 |
| 運用会議 |
原則月1回 |
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 |
| 運用考査会議 |
原則月1回 |
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行う。 |
| ファンドマネジャー会議 |
随時 |
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
| 未公開株投資委員会 |
随時 |
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 |
| 組合投資委員会 |
随時 |
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 |
その他にプロセスを管理するために、コンプライアンス委員会を開催しています。
| コンプライアンス委員会 |
原則月1回 |
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成する。 |
|---|
ファンド毎のリスク管理を実施しております。毎月開催しております運用考査会議で報告が行われており、直接運用担当者へフィードバックします。
| 組織(委員会)の名称 |
運用考査会議 |
|---|---|
| 開催頻度 |
原則毎月1回 |
| 目的・審議事項 |
ベンチマークや参考指標、ピアグループとのパフォーマンス分析。必要に応じて改善点を指示。 |
| 主要メンバー等 |
常勤取締役、運用部、各部室長 |
デリバティブ取引等のリスク管理の方法は、各ファンドの性格・属性などに応じて、下記のいずれかの方法で管理を行うものとします。
| 方式 | 利用目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 簡便法 |
ヘッジ目的 |
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法 |
| 標準的方式 |
ヘッジ目的 |
各資産及びその属性ごとに市場リスク相当額を定め、算出・合計したリスク量が投資信託財産の純資産総額の80％以内となるよう管理する方法 |
| ＶａＲ方式 |
ヘッジ目的 |
各資産ごとに価格変動リスク（バリュー・アット・リスク）に対する市場リスク相当額を算出・合計したリスク量が投資信託財産の純資産総額の80％以内となるよう管理する方法 |
